ATR được xem như là chỉ báo thú vị nhất trong số các chỉ báo được cung cấp trong giao dịch Forex. Tuy nhiên, Chỉ báo ATR không được dùng để dự báo xu hướng tăng giảm của giá, mà chứng được dùng để đo lường mức biến động trong chuyển động giá. Điều này dẫn đến việc ADR được dùng như một công cụ đắc lực để thiết lập các mức chốt lời take profit hay cắt lỗ stop loss hơn là dùng để tìm điểm entry với mục đích thiết lập lệnh buy hay sell theo xu thế của thị trường. Vậy ATR là gì? Cách dùng như thế nào? Hãy cùng Beat Đầu Tư tìm hiểu nhé!
Chỉ báo ATR là gì?
ATR là viết tắt của từ Average True Range hay khoảng giao động thực tế trung bình, được Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng đình đám của ông mang tên “New Concepts in Technical Trading System” vào năm 1978.
Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được xem như một công cụ đo lường biến động giá, được gây ra bởi các khoảng trống giá (Gap) hay các biến động giới hạn. Lúc đầu, ATR phát triển nhằm dùng trong thị trường hàng hóa, nhưng sau đó đã được áp dụng cho tất cả các loại chứng khoán và forex.
Công thức tính ATR
Đối với việc tính ATR, đầu tiên bạn cần xác định phạm vi dao động thực của khoảng thời gian trên biểu đồ. Để tìm ra Pham bi dao động thực hiện trên biểu đồ, các trader cần thực hiện ba phép tính và lấy phép tính có giá trị cao nhất:
- Thứ nhất là (Giá đỉnh của thời kỳ hiện tại) – (Giá đáy của thời kỳ hiện tại)
- Thứ hai là (Giá đỉnh tuyệt đối của giá đỉnh trong giai đoạn hiện tại) – (Giá đóng của giai đoạn trước)
- Thứ ba là (Giá trị tuyệt đối của giá đáy trong giai đoạn hiện tại) – (Giá đóng của giai đoạn trước)
Sau khi thực hiện phép tính, kết quả cao nhất từ ba công thức này cung cấp giá trị phạm vi dao động thực tế trên biểu đồ. Từ việc nhận được phạm vi dao động thực, bạn sẽ có thể tìm giá trị phạm vi dao động trung bình. Ngoài ra, vùng giao động trung bình được xem là trung bình động hàm mũ (EMA) của vùng giao động.
Đa số các nền tảng giao dịch cung cấp chỉ báo ATR sẽ tự động tính toán các giá trị này. Bạn không cần thiết phải thực hiện tất cả các tính toán này, nhưng điều quan trọng là hiểu cách thức chỉ báo được tạo ra sẽ giúp bạn sử dụng nó hiệu quả. Bên cạnh đó, công thức Average True Range mặc định sử dụng chỉ báo EMA 14 kỳ. Nhưng bạn có thể tự điều chỉnh khoảng thời gian thực hiện, sau đó chỉ báo sẽ tính toán lại dựa trên khoảng thời gian mới.
Cách sử dụng chỉ báo ATR Indicator trong giao dịch chứng khoán
Ban đầu, Wilder đề xuất một chiến lược giao dịch ATR với một phần cốt lõi của hệ thống biến động theo xu hướng của ông. Những quy tắc giả định rằng bạn đã tham gia giao dịch theo xu hướng, ví dụ như: Mua vào thị trường tạo mức cao mới mỗi ngày. Quy tắc của hệ thống giao dịch ATR rất đơn giản để tuân theo, tư đó quyết định nơi dừng và đảo ngược vị trí của bạn, các bước bao gồm:
- Thứ nhất, nhân ATR với một hằng số, Wilder khuyến nghị 3.0 là hằng số và gọi giá trị kết quả là ARC.
- Thứ hai, tìm mức đóng đáng kể (SIC), đây là mức đóng cực kỳ thuận lợi trong những ngày “N” trước đó.
- Thứ ba, bình phương và đảo ngược vị trí của bạn một ARC từ SIC
Việc này được thiết kế để sử dụng với các giá trị hàng ngày, đối với quy tắc này thì “N” được đặt ở mức 7, để tạo ra phản ứng đủ nhanh với sự biến động. Nghĩa rộng hơn, bạn có thể sử dụng ATR như một hướng dẫn cho sự thèm ăn trên thị trường để theo đuổi các biến động giá.
Chẳng hạn như: Một thị trường tăng cao hơn chỉ khi nào có sự thèm ăn mạnh mẽ tiếp tục mua thì phạm vi đó sẽ tiếp tục mở rộng. Nếu trong phạm vi hẹp, có thể được giải thích rằng như gợi ý về sự quan tâm giảm dần từ trong việc theo đuổi phong trào định hướng ròng.
Beat Đầu Tư vừa cung cấp đến các bạn những thông tin cụ thể về chỉ báo ATR và cách sử dụng trong thị trường chứng khoán. Để giao dịch thành công, đòi hỏi các bạn phải kiên nhẫn và thực hành giao dịch nhiều hơn, hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích với bạn!
